Curso:

 

SIMULAÇÃO: MÉTODO DE MONTE CARLO

 

Introdução:

Ao tentar-se descrever um sistema por um modelo, às vezes descobre-se que o mesmo é extremamente complexo para ser descrito, ou que o modelo, uma vez desenvolvido, não pode ser resolvido de forma analítica. Nestes casos, a simulação pode tornar-se uma ferramenta valiosa na obtenção de uma resposta a um problema particular. Há vários tipos de simulação, como por exemplo:

 

1. modelos em escala reduzida, utilizados na Engenharia para análise do comportamento de um projeto (exemplo: navios, aviões, barragens, portos e etc.);

2. circuitos elétricos descrevendo o comportamento análogo de um circuito hidráulico;

3. jogos (simuladores de vôo, xadrez, operações militares simuladas e etc.);

4. descrição de sistemas por meio de modelos matemáticos (exemplo, Programação Linear, Programação Dinâmica, modelos da Teoria das Filas, Modelos de Estoques e etc.).

 

No âmbito deste Curso, o interesse se restringe ao último tipo de modelos de simulação, e em particular ao Método Monte Carlo.

Neste tipo de simulação manipula-se um Modelo Matemático de algum Sistema Físico Real e observam-se os resultados. Estas manipulações e observações são utilizadas para concluir algo sobre o Sistema Real a partir da Amostragem Aleatória de uma Distribuição Probabilística.Tornar-se-á evidente que a simulação pelo Método Monte Carlo orienta-se para computadores, pois sem a velocidade do computador, a maioria dos modelos de simulação é impraticável.